基于量化金融工具的投资与投资组合管理
InvestmentandPortfolioManagement
帝国理工学院
ImperialCollegeLondon
课题背景人类技术的不断进步和全球一体化进程给投资者带来了大量投资机会的同时也带来一系列危机：世纪之交的互联网泡沫、年金融危机以及当前新冠疫情下的经济衰退。金融市场的混乱使得为投资策略建立强劲的量化框架成为刚需。本课题的学习共分为两部分，首先教授将为大家介绍最基础的协助投资者进行资产选择和检测项目组合的估值和风险管理工具，并结合大量投资和交易策略实例，介绍常见的金融工具包括债券股票工具、企业债务工具，以及远期、期货和期权合约等金融衍生品工具，这些系统化数字化的实例可以让不同背景的学生都能学有所得。除此之外，本课题将会着重讨论如何建立符合不同投资方目标和风险偏好的投资组合策略，以及估值和风险管理工具CAPM、VaR等。在学习完本课题后，学生能够扎实掌握投资和投资组合管理的概念和原理、并能够将学习成果灵活运用到金融、金融经济学、金融工程、金融科技、数据科学以及量化投资风险管理项目等领域。课题目标★掌握股票工具、企业债务工具、远期、期货和期权合约等金融衍生品工具
★学会建立符合不同投资方目标和风险偏好的投资组合策略
★学会使用估值和风险管理工具CAPM、VaR
导师介绍=Prof.B.E终身教授=
BrevanHoward金融分析中心副主任
国际精算协会杂志ASTINBulletin编辑
伦敦养老金协会、慕尼黑风险与保险中心会员
与世界银行、国际货币基金组织合作广泛
美国财产及责任险精算协会CharlesA.Hachemeister、英国精算师协会BrianHey获奖者
任职学校???????帝国理工学院(ImperialCollegeLondon）全称为帝国科学、技术与医学学院（ImperialCollegeofScience,TechnologyandMedicine），一般译为帝国理工学院。简称帝国学院、帝国理工、Imperial、IC。帝国理工学院是一所世界顶尖公立研究型大学，在国际学术界有着顶级声望，是世界最具创新力大学之一。项目亮点?名校现职终身教授指导：剑桥、耶鲁、康奈尔?教授私人推荐信助力?大幅提升名校录取几率?远程3-6周上课?8-10人小型研讨?国际论文辅导及发表（可选择）适合对象?有意提高自身知识水平和学术能力的中学生和大学生?有留学意向、参与自主招生选拔、跨专业深造或计划考取名校?通过教授及助教指导撰写个人科研报告，提升留学申请文书质量及英文论文撰写能力?对海外名校课堂感兴趣或已收到海外大学录取信，提前跨越中外学制鸿沟的准留学生项目选择学生根据自身专业和需求，选择感兴趣的项目和导师。导师匹配通过面试结果以及学生的预期发展方向，结合不同导师对学生的能力要求，精准匹配精英导师。项目五大优势No.1
在地国际化特色
在这个全球疫情发展不明朗的时期，足不出户就可以跟随海外名校教授进行学术研究，也为学生及其家庭节省了国际旅费，和避免了时差等不适应性。
No.2
海外名校现职教授全程授课并指导科研
导师均为全球顶尖现职/终身教授，包括剑桥、耶鲁、康奈尔、约翰霍普金森等（全来自英国G5、美国Top30或专业排名靠前的学校），具有丰富的学术和科研经验。
教授将根据中国学生特点设计课题，学术性与趣味性兼备，让学员在学术框架下，充分发挥想象力和创造力，从开题、文献检索、科研报告撰写、修改等多个环节进行学习，实现理论与实践的融会贯通。
No.3
专业助教全程辅助
助教将经过严格筛选，择优录取相关专业Master/PhD，并通过系统化培训及考核后参与进入科研项目组。助教将协助学生进行课题知识的预习和复习，并为学员提供辅助性指导和技术支持。此外，助教将与学生分享自身升学、海外学习和科研等经验，更加贴近学生实际情况，提供辅助性建议。
No.4
全面提升多项能力，提高名校录取几率
众所周知，在每年留学人数激增的情况下，申请名校时面临的竞争也愈加激烈，于是，除了过硬的标化成绩，还想在招生官眼里脱颖而出，学生们都将越来越多的注意力集中在了“背景提升”领域。
领先在线-名校教授课程项目为来自中、大学生提供经济便捷的世界顶级学术研讨和实践的参与机会，帮助学生培养批判性思维、分析和创造性思维、复杂沟通-口头和书面表达和全球视野，通过深度学习，帮助学生大幅提高申请几率，并向成为国际水平高精尖领域人才和高水平创新人才更近一步。
No.5
五大成果，逆袭做学霸、获高含金量推荐信
名校招生官们越来越重视学生做过什么项目，有过什么学术科研经历，他的学术背景是否适合所申请的项目等等一系列与科研相关的内容。
所以，学生可以在研究课题中根据自身专业和需求，选择感兴趣的学术科研项目和海外顶尖名校现职教授，真正充实自己的学术背景！
课程完结可收获五封教授所属大学官方邮件推荐信、项目推荐信、个人科研报告、教授评价表和结业证书等五大收获。学生更可进一步选择在教授及助教指导下，在学术期刊上发表国际论文提升个人竞争力。
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